Вчера я высказал предположение, что перманентная ложь, которая исходит от экономической науки без оглядки на авторитет и звёздность ее представителей, лишь в меньшей мере объясняется схоластичностью инструментария, доступного для анализа, и утопичностью иллюзии о том, что мертвые математические схемы, апробированные на данных из прошлого, могут предсказать будущее. Главная причина "экономической лжи" - в прямом умысле.
Иными словами: должно быть что-то такое в экономическом (финансовом) знании и ее представителях, что заставляет их выдавать лживые прогнозы. Что же это? И - самое главное! - где сокрыт racine du mal, корень зла: объективно в знании или субъективно в конкретных индивидах, которые занимаются на профессиональном уровне экономикой?
Можно поставить вопрос и иначе: лжи экономистов обучают в их учебных заведениях или эти заведения магическим образом притягивают молодых людей, изначально уже склонных говорить неправду?
Пьетро Либери. "Правда берет верх над Временем"
В 2009 году двумя учеными-экономистами из Монреальского и Мадридского университетов был поставлен роскошный эксперимент, способный пролить свет на нашу задачу: 257 студентов, обучающихся на совершенно различных факультетах - бизнес, экономика, гуманитарные науки, медицина, биология, юриспруденция и др., получили простое задание. Все участники эксперимента делятся на пары: один становится "decision maker", условно назовем его "аналитик", другой - "the other guy", пассивный потребитель информации.
У "аналитика" есть компьютер, на экране которого в случайном порядке выводится изображение синего или зеленого круга. "Аналитик" смотрит на экран и сообщает своему напарнику - пассивному потребителю информации - какого цвета был круг. Если "аналитик" называет синий круг, он зарабатывает 14 евро. Если зеленый - 15 евро. Пассивный потребитель информации получает всякий раз по 10 евро, независимо от того, какого цвета был круг - синий или зеленый.
Перед "аналитиком" постоянно стоит дилемма: всякий раз, как на экране появляется синий круг, он может либо сказать правду, либо заработать лишний евро, соврав напарнику, что круг, якобы, был зеленым.
Франсуа Лемуан. "Время спасает Правду от Лжи и Зависти"
Прелесть эксперимента Рауля Лопес-Переса и Эли Шпигельмана еще и в том, что он освобождает участников от лишних угрызений совести. Во-первых, пассивному потребителю информации совершенно все равно, какого цвета круг на самом деле отображался на экране "аналитика" (а ведь в жизни бывает как раз наоборот: те, кто принял инвестиционное решение на основании заведомо лживого прогноза, как правило, деньги теряют и немалые!). Во-вторых, у пассивного потребителя нет никакой возможности узнать, какого цвета круг на самом деле отобразился на мониторе "аналитика"! Последнее обстоятельство устраняет из мотивации "аналитика" фактор страха быть пойманным.
В результате единственным критерием, определяющим выбор "аналитика" - сказать правду или заработать лишнюю деньгу, - остается его внутренний голос совести.
Вот как выглядит итоговая таблица с результатами эксперимента:
Первый ряд - это число студентов в каждой из специальностей, второй - процент честных ответов по узким специализациям, третий и четвертый ряды - это данные по обобщенным группам: "бизнес и экономика", "гуманитарные науки" и "прочие".
При любом раскладе результаты получили чудовищные (для будущих экономистов и бизнес-менеджеров): правду о цвете круга говорили 21,9% экономистов и 23,4 % студентов бизнес-факультета!! При том, что гуманитарии предпочитали правду лишнему евро в 52,9 % случаев, а юристы - в 52,4 %!
То есть уже на учебной скамье экономисты демонстрируют аномальную склонность говорить ложь в ситуации, когда эта ложь может привести к дополнительному заработку.
Жан-Франсуа де Труа. "Аллегория Времени, обнажающего Правду"
Далее Лопес-Перес и Шпигельман попытались определить, в какой мере склонность ко лжи была "врожденной" (то есть студент был лжецом до поступления в университет), а в какой "приобретенной" (студента лжи обучили преподаватели). Для этого была использована хорошо известная техника оценки параметров регрессионных моделей (метод инструментальных переменных, ИП, IV - instrumental variables), которая дала однозначный ответ на вопрос: экономисты врут в эксперименте, потому что их косвенно и опосредованно учили врать в процессе обучения на факультете!
Разумеется, и Лопес-Перес, и Шпигельман, и ваш покорный слуга далеки от мысли, что мерзавцы-преподаватели экономических факультетов прямым текстом призывали своих студентов составлять лживые прогнозы ради обмана своих будущих работодателей и клиентов :) Частично я уже раскрыл глубинную причину перманентной лжи экспертов и аналитиков от экономики во вчерашнем посте, когда говорил: дайте мне любую акцию и сообщите прогноз (положительный или отрицательный), какой вы желаете по ней получить, и я за 10 минут предоставлю вам убедительные доказательства именно такого сценария развития событий в будущем.
Назвал я и корень зла: "Проблема экономической и финансовой науки не в отсутствии объективных критериев оценки и достойного инструментария для анализа, а в избыточности этих критериев и аналитических техник".
Теперь поставьте себя на места будущего аналитика, а ныне студента экономического факультета: каждый день он сталкивается с ситуацией, когда один и тот же микро или макроэкономический индикатор в зависимости от величины его переменных может выдавать полярно противоположные результаты.
На фондовом рынке ситуация еще печальнее: достаточно изменить период любого индикатора технического анализа, скажем, установить для экспоненциальной скользящей средней, взятой от цены закрытия EMA (Close, opt1) значение переменной opt1 = 32, а не 9, 12 или 19, как мы сразу же получим сигналы к покупке в совершенно другое время (либо вообще никаких сигналов не будет). Точно так же можно изменить начальную точку для наложения любого графического исследования (хоть веера Фибоначчи, хоть сетки Ганна, хоть каналов среднеквадратического отклонения, хоть волн Эллиотта), либо изменить диапазон исследования, и мы получим сигналы к покупке / продаже в другом месте и в другое время.
Вот и судите сами: сидит такой дипломированный экономический эксперт-аналитик, составляет прогноз суммарной прибыли на акцию (EPS) по компаниям, входящим в индекс S&P 500 (то, с чего мы начали разговор вчера), и видит: так повернешь - получится скромный результат, чуть-чуть иначе повернешь - выйдет значение ниже, применишь совершенно отличную технику анализа - цифра возрастет на порядок.
Теодор ван Тулден. "Время обнажает Правду"
Как вы думаете: как "повернет" свою технику анализа экономический эксперт-аналитик? Готов спорить, что в 9 случаях из 10 он повернет в ту сторону, где ему пожирнее выгорит! То есть, где больше заплатят, в ту сторону дышло и повернут.
Дураку понятно, что для любой пирамидальной конструкции, каковыми являются не только весь фондовый рынок, но и вся кредитно-денежная система современной цивилизации, позитивный прогноз выгоднее негативного! Рынок должен постоянно расти. Показатели прибыли - увеличиваться. Доходы расти. Производительность расти. Всё должно расти, расти, расти постоянно, и не дай бог, что-то застопорится, остановится или начнет отыгрываться обратно.
Стоит ли после всего сказанного удивляться, что за последние 27 лет почти все прогнозы аналитиков по EPS компаний, входящих в индекс S&P 500, оказывались выше реальных показателей на 60 - 111 %?!
Наконец, самое главное. Вы обратили внимание, что самыми честными в эксперименте Лопес-Переса и Шпигельмана оказались студенты гуманитарных факультетов? Знаете, почему? Потому что им с первой же лекции прививали романтическое представление о том, что самое ценное в мире - не деньги, а дух и культура! Материальное - важно, но вторично. Идеальное - первично и еще важнее.
А чему учили экономистов и бизнес-менеджеров? Тому, что деньги - основа мира, а человек - тупой механизм, чье социальное поведение детерминировано исключительно рациональным эгоизмом (выгодно - хорошо, не выгодно - плохо).
Чего ж мы теперь удивляемся, когда птенцы, вылупившиеся из ТАКОГО гнезда, лгут нам при всяком удобном случае срубить для себя лишнюю пару-тройку евро?!
( опубликовано 21.12.2012)
http://worldcrisis.ru
+++
Моя "добавка" к вышеизложенному тексту
ЭТО можете не читать .
Я не любитель добивать "бегущего" ... Догони , побори и ещё бахвалься , если найдёшь внимающих !..
Но к этой статье Мне есть ЧТО добавить не изчужого , книжного опыта , а из личной практики .
Начнём помолясь , т.б. из далека :
- технари по образу своего профессионального существования , ограниченого РЕАЛЬНЫМИ ресурсами и возможностями , мыслят узко/жёстко / предметно ...
Любой знает , что на болт , расчитаный на 100 кг. нельзя давать тыщу , а если и нужно , то только ОДИН раз с последущей "посадкой" и не Мичуриным вовсе , а ОЧЕНЬ любящими распрашивать и умеющими делать из ответов ВЫВОДЫ , которых Вы не ждали . Поскольку каждый ( любой сыскарь подтвердит ) упоёно врёт про себя и самозабвено говорит ВСЮ Правду про других , даже и неспрошеную .
Когда где-то что-то падает или тонет , то начинают и часто и заканчивают технарями ...
Как спроектировано- Как изготовлено и из ЧЕГО-Как применялось ... А бумажки , как ручонки - вот ОНИ !!!
А теперь иди и "пой" в сопровождении заинтересованых лиц .
Я знал людей севших за непонятки в бумажках , организации и пр..
- мышление гэ-экономистов - ЗАГАДКА Сфинкса . И марксизм и политэкономия и рычаги управления ... А они и в быту доверия НЕ вызывают СВОИМИ рассуждениями и действиями . Я бы таким и рубля не одолжил , в залог "горящих труб" ... Но рулят и тогда и сейчас ...
А вот это прочтите .
Времена позденго Горбачёва . Кстате его ВСЕ , кто от производства !!! презирали . Его никчёмность на фоне болезненой говорливости уже тогда ПУГАЛА . Сталин молчун и Мы процветали , Хрущ балабон и мы в заднице . Так же и сейчас . Вспомните видок самоупоённого Димы Медведева ...
Прошу пардону , отвлёкся .
Идёт совещание , Сидят Главные , экономист , бухгалтер , конструктор , технолог , плановик и насальник финансового отдела ...
Начальный посыл не помню . Но вброс вопроса таков .
- Нам разрешили поднять отпускные цены на 25% . Надо срочно до 1-го числа обосновать и внести изменения .
Самой прстой и практически мгновенный способ - назвать изделие новым , добаваив к сущестующим обозначениям и названиям новую литеру ( букву/знак ) . По сложившейся традиции - каждое новое изделие , автоматически росло в цене . Даже без особых обоснований . Довольно указать в сопроводиловке : перечень "ростов" :
- износостойкости ,
- долгвечности ,
- ремонтнопригодности ,
- эксплуатационных возможностей и т.д. ит.п..
За всем этим обилием слов - пустой желудок с колокольным звоном : ОЧЕНЬ хочется ЖРАТЬ !!!
Принято .
Главный конструктор сияет и без батарейки в заднице . Просто-таки какой-то Король бала !!!
Можно бы и расходится . Обычная текучка . Собрать "своих" и сказать кому какую липу во ЧТО вписывать . Пригрозить . Пообещать премию . Рефлексы Павлова никто не отменял .
Так нет вам !!!
Голос одного из стаи экономистов , которых РАНЬШЕ никто НИКОГДА ни о чём не спрашивал . Просто посылали Протокол текущего совещания ( если ЭТО требовалось ) с подчёркнутыми целеопределяющими строчками . Что в переводе означает команду "фас" и срок исполнеия .
А тут ... заговорили . И голоса такие противные ...
А реплика : А почему бы не на 40 ??? Всё равно никто не разберётся !!!
Гл. конструктор тупится взглядом о стол . И всем своим бараньим видом кажет : ЭТО не к нему !!!
Выдти на сцену чтобы ... умереть ...
Все уставились на Гл. технолога . Гордись , пацан , лысоголовый !.. Ан нет . Трусит . Человек полстолетия занимался только тем , что ВСЁ ужимал и сокращал : нормативы , расходы , зоны обслуживания , трудоёмкость и пр. и пр..
Представьте , Вы походя втретили в пустыне Христа , и без предисловий ( в отличии от Дьявола ) : мужик , а Бога нету !!! Остальное додумывайте сами . В общем технологу плохо . ОН , в отличии экономоведов , ВИДИТ горизонт событий . Любопытные люди - в штатском , с понимающими улыбками к НЕМУ ходят , а не к этим раздолбаям . Пуган !!! и Берия не нужно .
ВСЕ хором : ну !!! ( ЧТО не выходит , Данила-мастер , драгоценный камень из прямой кишки .?.. А у меня ИХ ... целая гора . )
Додавили .
- Можно ввести 100% входной контроль ...
( представьте . Вы получаете ежедневно несколько тонн гвоздей и ОРГАНИЗУЕТЕ их сплошной контроль . Вам ещй нужны еврейские анекдоты ? 0
- Можно ввести сплошную протирку ( тута спиртом уже пахнуло . Пищевым . Поскольку техническим , даже крашенным , люди всё равно травятся , так хоть пусть живыми будут . ) Предложение со ВСЕХ сторон и ВСЕМ очень-даже-как интересное ...
И так навскидку не заморачиваясь созданием чего-либо .
"И в воздух чепчики бросали" .
Рано расходитесть Спектакль не окончен .
- А чего , там . Чтоб два раза´ не собираться давай на 60 !!! От стола "эконистов" перлы чередой .
Технари ... лбом об стол .
Заканчиваю . В конечном итоге задрали цены вдвое . А после уж безудержа . На увещевание : ЧТО ж делаете . Смешки . КТО был ничем том стал ВСЕМ .
Раньше только в бухгалтерии бабцы были смотрибельны . Правда , с роковой постоянностью , их выдёргивали как морковку и сажали как дураков , проворовашихся . А тут замухрышки из фин/отдела , плановики ... ну что там Мисс ЧЕГО-там ... Глаз не оторвать .
Не долго музыка играла ... ВСЕ контрагенты занялись этим дрочиловым . Других уж нет , а те далече .
Теперь добрым Вовой Путиным обещано восстановление 25 млн. рабочих мест .
К этому было и не еденственое Продолжение . Загрузка мощностей ВСЕГДА была близка к 100% , а то и превышала их . Что не страшно . При необходимости подключались выходные дни , третья смена и пр..
Кстате , пролетарьят ОЧЕНЬ любил штурмовщину . Он на ней за 3~4 выходных ползарплаты делал НЕ ПОТЕЯ !!! ( Об этом в другой раз . )
Майкл Горби , не знаю с чей подачи , брякнул , ЧТО всю прподукцию произведённую на свободных мощностях и сверхплана , можно продовать по СВОБОДНЫМ ценам . Дурак , если он дурак , в отметинах не нужается !!! и ТАК видно .
Подобное же совещание . Те же лица . Потребовано снизить загрузку оборудования до 70% . По нормативам допускалась оптимальная - 85% . Стали топить заказы . Чего никогда не было . Значительную часть продукции от 20 до 30% , а потом и более стали продовать по небывалым ценам . Запчасти ( начинка ) - "вне плана" стали стоить дороже самого ИЗДЕЛИЯ-по плану - без всякого изменения чего либо , кроме каких-то неведомых бумажек незнамо у кого . У распорядитей бумажек появились первые иномарки ... Появились бандиты , наезды , демонстрации запугивания ... Полный либерализм . Всё устаканится , когда на кладбище ( там где была РОССИЯ ) придут китайцы и иже с ними .
Забудем об этом .
Полный расвет капитализма в одной из полуколонии Запада .
Изделие продаётся по цене дешевле трамвайного билета . Пришёл новый "продовец" в отдел сбыта : А чё так ? И не спрашивая НИКОГО завысил цену вдвое . Потребители даже не крякнули .
Ах вот как ещё вдвое . За пару месяце поднял её на порядок . Кто ушёл , потом вернулся . А куда ты денешься с подводной лодки ? К китайцам не наездишься . В европу не пущают ... И обворуют на каждой станции досмотра и перегрузки .
Такая же сцена у меня в Ашане . Сковородка из Казани - 235 р. Отличная , толстая , алюминиевая , ВЕЧНАЯ . Через неделю подобный архаровец задрал цену до 470 р. ( думаю тот же "продовец" , прости Госпорди ) . Неделю НИКТО не брал . Теперь цена 330 р. НЕ берут ...
Теперь Вы будете мне долбать мозги ЧТО экономика ЭТО наука . Не верю ( и Станиславскому тоже ) !!!
Полностью разделяю нижесказаное . Даже не хочу добовлять НИЧЕГО , поскольку ЭКОНОМИКА ничему этому не соответствует . Говорю как человек и инженерным и экономическим образованием и соответствующим и длительным опытом в этих сферах .
Гипотеза истинна, если:
а) способна объяснить всю сумму достоверно установленных фактов в изучаемом явлении или по крайней мере не исключается ни одним из этих фактов (обладает достаточной объяснительной силой);
б) основана на твердо установленных наукой законах и не противоречит им в пределах условий, в которых проверена справедливость этих законов;
в) объясняет с единых позиций весь круг явлений, относящихся к гипотезе;
г) логично построена и не содержит внутренних противоречий;
д) следствия из гипотезы правдоподобны или справедливы;
е) подтверждается численными расчетами или основана на них;
ж) объясняет факты, открываемые после публикации гипотезы;
з) обладает прогнозирующей силой, т.е. предсказывает существование еще не известных в момент создания гипотезы особенностей явления, которые открываются или становятся известными ее автору после публикации гипотезы;
и) дает полезные результаты в других науках.
В.Н. ФОМЕНКО "ЗЕМЛЯ, КАКОЙ МЫ ЕЁ НЕ ЗНАЕМ. ПРИШЕЛЬЦЫ УЖЕ ДАВНО КОНТРОЛИРУЮТ ЗЕМЛЮ!"
На сладкое : "Меры, предпринимаемые властями, могут привести к повышению производительности труда в стране вдове", заявил президент России Владимир Путин.
Кандидат экономических наук , кстате .
Старый анекдот .
Звонок заведущему молочной фермы :
- Надо увеличть надои вдвое . Сможете ?
- При обильных кормах , соответствущей зарпдлате ...
- НЕТ при том чем располагаете !!!
Огорчёно : См-см-ожем .
Через краткий срок .
- Новая вводная . Новые показатели надо повысить вдвое !!! Сможете ?
- Ремонт дать бы . Всё проржавело . Молоко по новозу ...
- Расчитывайте только на свои силы !!!
Безнадёжно : Сможем !..
Те же , тому же , потому же поводу с теми же требованиями ...
- Сможете ?
- Сможем , но тогда только одна вода будет . ( Радостно ... )